Adicione paragens à direita.
O que é uma parada móvel?
Um stop móvel permite que uma negociação continue a ganhar valor quando o preço de mercado se move em uma direção favorável, mas fecha automaticamente a negociação se o preço de mercado se mover repentinamente em uma direção desfavorável por uma distância especificada.
Tecnicamente, uma parada móvel é uma ordem de perda que faz uso de uma instrução de limite de perda de parada ajustada automaticamente para manter um preço de acionador. O preço de gatilho segue dinamicamente o preço de mercado na direção favorável a uma distância especificada. Por exemplo,
No caso de uma posição longa, o preço de gatilho continua subindo se o preço de mercado subir, mas permanece inalterado conforme o preço desce.
No caso de uma posição curta, o preço de gatilho continua se movendo para baixo se o preço de mercado cair, mas permanece inalterado conforme o preço sobe.
O que acontece depois de você definir uma parada móvel?
Quando o preço de mercado se move em uma direção favorável (para posições longas, para posições curtas), o preço de gatilho segue o preço de mercado pela distância de parada especificada (mais o spread). Ou seja, o preço de disparo é calculado a partir do preço de venda (para ordens de mercado curtas) ou do preço de compra (para ordens de mercado longas).
Se o preço de mercado se move na direção oposta (desfavorável), o preço de gatilho permanece estacionário e a distância entre este preço e o preço de mercado torna-se menor. Se o preço de mercado se inverter novamente e voltar a uma direção favorável, de modo que exceda a distância máxima de parada mais o spread, o preço de gatilho começará a segui-lo novamente.
Se o preço de mercado continuar a se mover em uma direção desfavorável até atingir o preço de gatilho, uma ordem será acionada para fechar a negociação. O servidor fxTrade fecha as negociações automaticamente, esteja você conectado ou não.
Paradas de arrasto, assim como as ordens de stop-loss regulares, devem ser usadas com cautela. Se você usar uma pequena distância stop loss, mesmo uma queda relativamente pequena na taxa de câmbio acionaria sua ordem stop loss. Uma queda de apenas 20 ou mesmo 50 pips, por exemplo, não é realmente uma grande flutuação em um mercado típico, e é bem provável que esse nível possa ser alcançado no fluxo e refluxo normal dos preços diários.
Você não quer definir o stop loss a uma distância tão pequena que será desencadeado por flutuações normais do mercado, garantindo uma perda sem qualquer possibilidade de se beneficiar de futuros movimentos favoráveis no mercado. A ironia com os limites finais é que, embora eles sejam projetados para protegê-lo de perdas extremas, usá-los descuidadamente pode realmente aumentar suas perdas.
Para definir uma parada à direita:
Nota: Para usar trailing stops com negociações de um clique, você deve configurar seus valores de parada móvel padrão nas preferências do usuário. (Ver abaixo.)
Na janela Ordem de Limite ou Ordem de Mercado (onde você coloca a negociação), clique em um dos botões de opção Preço ou PIPS para indicar se você deseja que a parada móvel seja calculada usando o preço base ou pelo número de pips.
Clique na caixa de seleção ao lado de Trailing Stop:
Digite o número de unidades de parada móvel (em preço ou pips) ou clique nas setas para cima / para baixo para ajustar a quantidade padrão. (Não é possível definir uma parada móvel por menos de 10 pips ou mais de 1000 pips. Esse limite superior será aumentado para versões futuras.)
Essa distância é mostrada na coluna T / S da tabela Negociações ou na tabela Pedidos.
Alterar as Preferências Padrão para Paradas Trailing.
Para ativar as paradas finais por padrão, e para definir o valor de parada móvel padrão, selecione Ferramentas & gt; Preferências do usuário e clique na guia Negociação.
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Trailing Stops - eles podem aumentar seus lucros?
Em teoria, as paradas de rastreamento fornecem uma maneira de os operadores limitarem as perdas e obterem lucros em negociações individuais. A idéia básica do trailing stop é que, à medida que o comércio se move para o lucro, o nível de parada se ajusta para cima no caso de um longo (buy) ou para baixo no caso de um curto trade.
Desta forma, a desvantagem é limitada pelo nível de parada, mas a vantagem é potencialmente ilimitada. Em outras palavras, as paradas finais são uma forma de permitir que os lucros sejam executados e as perdas limitadas.
Neste artigo, descrevo como o trailing para de funcionar. Eu também testo evidências de que a fuga impede um risco menor e resulta em maiores lucros. Isso é feito executando-se testes em duas estratégias de baunilha com e sem paradas finais.
Trailing Stops - como eles funcionam.
Existem várias variações do trailing stop usado por comerciantes forex. Os mais comuns são descritos aqui.
Parada de arrasto padrão.
Com o trailing stop padrão, o trader define um limite de lucro de ativação em pips. Quando o limiar é atingido, a parada móvel “entra em ação”. O sistema de negociação coloca um stop loss logo abaixo (ou acima, por um curto) do preço atual de mercado.
Ao contrário de um stop loss regular, o trailing stop se move quando o preço atinge novos máximos e o lucro no trade aumenta. Com uma posição de buy-side, o trailing stop só irá subir - aumentando o lucro. O inverso é verdadeiro para uma posição de venda. O trailing stop permanecerá fixo se o preço se mover contra o trade. A saída acontece quando o nível de parada é atingido.
O diagrama acima ilustra um sistema básico de parada móvel.
Com a parada móvel, o operador também precisará definir uma distância da trilha. A trilha é a “distância” entre o preço de mercado atual e o ponto de saída da parada móvel. Assim, por exemplo, com uma trilha de 10 pips, o trailing stop flutuará 10 pips abaixo do preço mais alto do mercado desde o "kick-in".
Com alguns sistemas de negociação, o ponto de trilha pode ser movido dinamicamente ou em incrementos fixos (tamanhos de etapas no tempo ou no preço). Com uma parada dinâmica, o posicionamento da parada pode se movimentar a cada preço. Enquanto que, com uma parada de acompanhamento incremental, o nível só é alterado quando o preço muda de acordo com o tamanho do passo predefinido.
Obviamente, uma coisa a considerar é que as paradas dinâmicas de trailing têm uma alta sobrecarga (em seu software de negociação e em seu corretor, que precisa processar a taxa de transferência de pedidos rápida). Com uma parada de acompanhamento incremental, o nível só é alterado quando o preço é alterado pelo tamanho do passo predefinido. Com um incremento baseado em tempo, o nível é alterado apenas uma vez por intervalo.
Parada de arrasto com tampa.
Com uma parada móvel padrão, o nível de lucro obtido geralmente é deixado por definir ou, pelo menos, definido de forma muito ampla para que os lucros possam ser executados. Desta forma, o comércio geralmente sairá quando o stop loss for atingido e não quando o take profit for atingido.
Por essa razão, alguns traders preferem usar uma variação sobre isso, conhecida como stop stop limitado. Com a parada limitada, o nível de lucro também é definido dinamicamente. A tampa é geralmente colocada a uma pequena distância acima (abaixo para shorts) do preço de mercado. O limite é mantido fixo por um determinado período de tempo (ou intervalo de preço). Se o limite ou a parada não for alcançado nesse intervalo de tempo, a troca permanecerá aberta.
É claro que tanto a tampa quanto a parada não podem ser ajustadas em todos os tiques, caso contrário, nunca seriam alcançados.
O benefício dessa abordagem é que ela pode resultar em lucros ligeiramente maiores. A razão é que existe uma certa probabilidade de que o nível de lucro seja alcançado. Lembre-se de que, sem o limite, a negociação quase sempre sairá apenas por meio do stop loss, que é definido “abaixo” do nível de preço de disparo.
Parada de arrasto condicional.
Quando você usa um stop móvel, você "troca" uma parte do seu lucro para limitar suas perdas. Quando você estabelece um trailing stop, há sempre a chance de que o mercado não se mova mais na direção do seu comércio.
Nesse caso, a parada será acionada em ou abaixo do seu nível de lucro atual. As paradas claramente funcionam melhor quando o mercado está se movendo na direção do lucro. Por esse motivo, alguns traders preferem usar o que chamamos de trailing stop condicional.
Com este método, o trailing stop só dispara quando uma determinada condição é satisfeita. Caso contrário, a parada padrão e o lucro serão mantidos. A “condição” geralmente é baseada na direção do mercado. As condições baseadas no momento são as mais comuns. Com estes, o trailing stop é ativado em um ponto no tempo em que o nível mínimo de lucro é atingido e quando o mercado está se movendo na direção do lucro.
Uma condição básica, por exemplo, pode ser baseada na mudança de preço em um certo número de barras. Por exemplo, se o preço se mover pelo menos +10 pips em 2 barras, a parada móvel será ativada.
A razão pela qual isso é usado é que, quando o momento está na direção da negociação, é mais provável que o nível de parada tenha a chance de se mover para cima nas próximas barras. Por outro lado, se o momento está se movendo contra o trade, há uma chance maior de que o trailing stop seja atingido muito rapidamente antes de ter a chance de se mover para cima (para baixo) e alcançar um lucro melhor. Neste caso, obter o lucro imediatamente é geralmente o melhor curso do que aplicar o stop móvel.
O lado do cliente vs lado do corretor pára.
Uma coisa a ter em conta ao usar as paradas finais é a diferença entre as paradas do lado do corretor e do lado do cliente. Com um sistema do lado do corretor, as paradas finais são gerenciadas como parte da ordem de negociação. Uma vez que a ordem é colocada e a parada móvel é definida, o sistema de negociação da corretora monitorará a operação e definirá a parada conforme o mercado se movimentar.
Por outro lado, as paradas finais do lado do cliente são executadas pelo software do trader. O Metatrader, por exemplo, possui uma função trailing stop como a maioria dos outros sistemas de negociação. As paradas do lado do cliente só funcionarão enquanto o terminal do cliente estiver aberto, enquanto as paradas laterais do intermediário serão definidas durante a vida útil do negócio. Isso significa que, com as paradas do lado do cliente, você precisará manter seu terminal de negociação aberto continuamente.
Voltar resultados do teste.
Nós de volta testamos os sistemas de trailing stop em duas estratégias “vanilla”. O primeiro foi um seguidor de tendência e o segundo, um sistema de fuga. Os testes foram executados ao longo de duas durações, a saber, curto prazo (12 meses) e longo prazo (10 anos). A alavancagem máxima utilizada foi de 1: 1 (saldo inicial de $ 100k) e o spread foi definido para 2,1 pips. Testamos cada um em um único par de moedas de cada vez (GBP / USD e EUR / USD) e usamos quatro variações:
Sem parada móvel - usando pontos fixos de take profit / stop loss Parada de arrasto padrão Trava de arrasto com limite de lucro Parada de arrasto com limite de lucro e condição de momento.
Em resumo, adicionar o limite e a condição gerou retornos melhores do que usar apenas um ponto de parada regular. Isto veio à custa de uma diminuição ligeiramente maior. Nos testes de 12 meses, a parada móvel com a tampa e a condição tiveram melhor desempenho do que usando uma parada móvel ou sem uso de paradas finais. A estratégia com “cap and condition” alcançou um lucro de US $ 12.524 com rebaixamento de 2,71%.
Com o trailing stop padrão, o lucro total foi de $ 11.281, com um rebaixamento de 2.63%. O uso de perdas fixas de lucro / parada alcançou um lucro de US $ 12.191 com rebaixamento de 2,67%.
Desempenho insuficiente em durações mais longas.
Em prazos mais longos, o trailing stop e o trailing stop modificado (com cap e condition) tiveram um desempenho significativamente inferior às estratégias, sem usar trailing stops. Adicionando a parada móvel permite que os lucros sejam executados e isso resultou em algumas grandes vitórias. A negociação mais lucrativa para o trailing stop padrão foi de US $ 372,02. A negociação mais lucrativa com limite e condição foi de US $ 402,5.
No entanto, com o passar do tempo, esse benefício foi negado por um lucro (médio) mais baixo por comércio. Isto é devido ao sistema de trailing stop ter que “desistir” de uma parte do lucro em troca de uma perda limitada. Testamos várias configurações e os sistemas de parada móvel sempre resultaram em lucros menores durante os períodos mais longos.
O que também é surpreendente é que adicionar as paradas finais não reduziu o rebaixamento para nenhum nível significativo. No teste mais longo, a parada móvel padrão reduziu o rebaixamento em apenas 0,18%. Mas isso veio à custa de uma queda de 22% nos lucros. O stop móvel com limite e condição aumentou ligeiramente o rebaixamento em 0,03%, mas resultou em uma redução de 15% nos lucros.
Também esperávamos que o trailing stop funcionasse melhor com o seguidor de tendências, já que este é seu território natural. Mas os resultados foram semelhantes com as duas estratégias.
Teste padrão de trailing stop.
Com a parada móvel padrão, o ponto de fuga foi definido a uma certa distância abaixo (ou acima, para abreviar) do nível de preço atual. O ponto de fuga foi iniciado assim que o lucro atingiu 0,3% & # 8211; (médias de 45 pips no GBP / USD ou 35 pips no EUR / USD). O ponto de fuga foi ajustado apenas uma vez por intervalo (período de 5 minutos). Com a estratégia "non-trailing stop", usamos um stop loss / take profit fixo com esses pontos sendo ajustados em +/- 0,9% e +/- 0,3%, respectivamente.
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